Como é o ranking do marketplace? Índice de rentabilidade
Classificar o melhor sistema de trading no marketplace, oferecer transparência sobre risco e recompensa é uma preocupação recorrente na Anny.trade. Através do 'índice de rentabilidade' estamos levando as métricas de avaliação para o próximo nível.
Índice de rentabilidade = Taxa de sucesso alcançado - Taxa de equilíbrio
*Taxa de sucesso alcançada: a taxa de sucesso alcançada pelo sinal
*Taxa de equilíbrio: a taxa de sucesso necessária para atingir o equilíbrio (empatar) em relação à relação risco/recompensa média dos sinais.
O problema
Mostrar a taxa de sucesso não é suficiente. A taxa de sucesso é dada pela proporção de sinais que atingem o alvo 1 antes do stop-loss. Às vezes, mesmo uma taxa de sucesso de 90% não é suficiente para fornecer lucro, porque a recuperação de um stop loss requer várias negociações bem-sucedidas.
Também notamos que alguns provedores de sinais manipulam o alvo 1 apenas para obter uma classificação mais alta no marketplace
A solução
Precisamos de métricas que comuniquem capacidade do sinal fornecer lucratividade sobre boas entradas. A maneira certa de fazer isso é avaliando a relação risco/recompensa em combinação com a taxa de sucesso.
Por exemplo:
Se a meta 1 for 4% e o stop-loss for -4%, o R/R será 1:1, e esse R/R requer uma taxa de sucesso acima de 51% para ser lucrativo.
Agora, se diminuirmos a meta 1 para, por exemplo, 1% e mantivermos o stop-loss em -4%, o R/R será 1:0,2. Este R/R requer uma taxa de sucesso de 80% para atingir o ponto de equilíbrio.
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Quanto maior o índice de lucratividade 1, mais longe estará do ponto de equilíbrio, portanto lucrativo.
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Se o índice de rentabilidade for negativo, o índice de sucesso alcançado não é suficiente para atingir o ponto de equilíbrio.
Importante
O índice de rentabilidade não necessariamente demonstra o serviço que da mais lucro.
Ele demonstra o serviço que apresenta melhor lucratividade em relação ao risco.
O que isso significa para traders/administradores de sinais
Se você ainda não estava calibrando seu R/R versus seu índice de sucesso, agora você tem métricas para sua conveniência e backtesting à sua disposição.
O que significa para os investidores
O que os números mostrarão é que, às vezes, uma taxa de sucesso de 60% pode ser mais rentável do que uma de 90%. Neste cenário, você precisa se sentir confortável com uma frequência maior de negociações atingindo o stop-loss, mas quando os ganhos chegam, a recuperação é mais rápida.
Verifique este insight ao abrir sua próxima posição:
Além da análise técnica, o segredo do sucesso é o gerenciamento de riscos.